期权定价模型是用来估计期权价格的数学模型。以下是一些常见的期权定价模型：

1. 布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model）：由费希尔·布莱克和默顿·米勒·斯科尔斯在1973年提出的模型。该模型基于一些假设，如市场无摩擦、无风险利率恒定、股票价格服从几何布朗运动等。它使用了随机过程和偏微分方程来计算欧式期权的价格。

2. 跳跃扩散模型（Jump Diffusion Model）：该模型是对布莱克-斯科尔斯模型的扩展，考虑了股票价格在特定时间点发生跳跃的情况。这种模型适用于股票价格波动较大的市场。

3. 蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）：这种方法基于概率和统计学原理，通过随机模拟股票价格的未来路径来计算期权价格。它模拟了大量股票价格的可能情况，并对每种情况下的期权价格进行估算。

4. 二叉树模型（Binomial Model）：该模型将期权到期日分为多个时间段，在每个时间段内，将股票价格分为上涨和下跌两种情况。通过反复计算得出期权的预期价值。这种模型对于美式期权的定价较为准确。

5. 布朗运动模型（Brownian Motion Model）：该模型假设股票价格服从布朗运动，即价格变动服从正态分布。这种模型在计算期权价格时可以考虑股票价格的历史波动情况。

这些期权定价模型都基于一些假设和数学原理，用于估计期权价格。在实际应用中，不同的模型适用于不同的市场和期权类型。